Job description
Qui sommes nous ? 🏠
Crédit Agricole Personal Finance & Mobility, filiale à 100% du Groupe Crédit Agricole, est un leader du financement personnel et un fournisseur d’accès à toutes les solutions de mobilités en Europe.
Il distribue ces solutions en direct auprès des particuliers, sur les lieux de vente ou sur les plateformes e-commerce de ses partenaires, une gamme étendue de solutions de financement. Ces solutions de crédit amortissable, crédit renouvelable, leasing et rachat de crédit - avec des services associés dont les assurances, des solutions de paiement fractionné et des services dédiés à la mobilité, ont pour objectif de répondre aux enjeux de transition énergétique dans la mobilité, l’habitat et la consommation.
Rejoindre Crédit Agricole Personal Finance & Mobility, au sein du Crédit Agricole, c’est avoir l’opportunité d’accéder à cet univers très large de métiers et d’expertises.
Pour la première fois en France, Crédit Agricole Personal Finance & Mobility est labellisée Best Work Places et se classe parmi les 10 meilleures entreprises de plus de 2 500 salariés où il fait bon travailler.
Présentation du service :
Vous rejoindrez l’équipe/entité QRI dont la mission est de vous rejoindrez l’équipe Quantitative Risk (QRI), composée de 24 personnes, et qui a pour principales missions:
Le développement des modèles de PD/LGD & CCF pour le calcul des RWA Bâlois et les provisions IFRS9 le portefeuille de Sofinco.
Le développement des modèles de calcul des provisions IFRS9 (PD, LGD, CCF, PD Forward Looking, …) pour le périmètre Sofinco
La coordination et l’accompagnement des entités à l’internationale (soit 19 pays), dans leurs travaux de développement des modèles
La réalisation des analyses de mesure de performance des modèles à travers les exercices annuels de Backtesting des paramètres Bâlois, IFRS9 ainsi que les scores d’octrois
La définition de différentes normes méthodologiques afin d’encadrer et d’harmoniser les travaux de modélisations au sein du Groupe CACF
La supervision des dispositif IFRS 9, Bâle 2 des filiales à l’international (définition de la méthodologie groupe, accompagnement pour le passage en méthode avancée)
Descriptif de la mission :
Vous aurez pour missions principales :
Conformément aux exigences règlementaire, les modèles bâlois doivent faire l’objet d’un exercice de backtesting annuel afin d’évaluer leur performance. Cet exercice est très important car il permet de s’assurer que les modèles marchent correctement, et éventuellement d’envisager des plans d’actions correctrices ou de refonte. Afin d’optimiser cet exercice annuel et en tirer le meilleur bénéfice possible, CACF a lancé un projet appelé Speed Backtesting, visant la mise en place d’un outil harmonisé et partagé pour la réalisation du backtesting de l’ensemble de ses filiales.
Vous aurez pour missions de :
- Maîtriser les guidelines de Backesting en vigueurs au sein du Groupe;
- Implémenter de manière rigoureuse, toutes les analyses requises pour le backtesting de chaque paramètre Bâlois
- Avoir une approche d’automatisation optimale, limitant au maximum les interventions manuelles.
- Produire, des programmes de qualité, bien commenter et facilement utilisable par les entités
- Utiliser l’outil ainsi développé pour produire le Backtesting sur le périmètre de Sofinco
- Accompagner les autres entités pour la réalisation du Backtesting avec l’outil ainsi développer
- Produire une documentation de qualité permettant une bonne restitution des travaux.
Esprit d’équipe, force de proposition et dynamisme vivement souhaités
Profil recherché
Niveau d’études minimum préparé (Rentrée 2024) :
☐Bac + 2 ☐Bac + 3 ☐Bac +4 ☒Bac +5
Formation
- Mathématique / Statistique
Ecoles souhaitées
- ENSAI, ENSAE, Master ESA d’Orléans, ISFA Lyon, Master en statistique ou Gestion des risques financiers, Master en Actuariat
Outils informatiques
SAS/PYTHON/R
Compétences recherchées
- Statistique, informatique, Risque
Langues
Français / Anglais
Durée souhaitée : ☒1 an ☐2 ans ☐3 ans
